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Gesetz der großen Zahlen

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1. Autor dieses Themas

   r*****d

   20:02, 8.9.2008

   Hallo miteinander, kann mir jemand den Unterschied zwsichen dem starken und dem schwachen Gesetz der großen Zahlen erklären? Aber bitte nicht so wie bei Wiki, was da steht verstehe ich nämlich nicht. Danke.

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3. kochmarkus

   Co-Admin

   kochmarkus hat kostenlosen Webspace.

   20:32, 8.9.2008

   Beim schwachen Gesetz der großen Zahlen konvergiert eine Folge von n Zufallsvariablen gegen einen Erwartungswert, wohin gegen beim starken Gesetz der großen Zahlen jede einzelne Zufallsvariable "fast sicher" gegen den Erwartungswert konvergiert.
4. Autor dieses Themas

   r*****d

   22:41, 8.9.2008

   kochmarkus schrieb:
   Beim schwachen Gesetz der großen Zahlen konvergiert eine Folge von n Zufallsvariablen gegen einen Erwartungswert, wohin gegen beim starken Gesetz der großen Zahlen jede einzelne Zufallsvariable 'fast sicher' gegen den Erwartungswert konvergiert.

   also wirklich weiter hilft mir das au net. Ich kenne dieses Gesetz:
   Gleich verteilte Zufallsvariablen X_n mit Erwartungswert E. Dann gilt:
   
   lim P( |(X_1 + X_1 + ... + X_n)/n - E| > e) = 0
   
   für alle e.
   Ist das das schwache oder das starke Gesetz der großen Zahlen? Wie sieht das andere gesetz genau aus??

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